Faurreアルゴリズムによりフィルタの計算
[P,R,T]=faurre(n,H,F,G,R0)
反復回数.
y
系列の共分散から推定.
E(yk*yk')
n回の反復後のリカッチ方程式の解.
フィルタのゲイン行列.
この関数は代数リカッチ方程式の最小解を反復計算により求め,
フィルタモデルの行列R
および T
を
出力します.
このアルゴリズムは解Pを以下のような行列Pnの系列の上限値として計算します
この手法は特にFが単位円の近傍に極を有する時に 収束しないことに注意してください. この場合には,srfaur関数を使用する方が良いでしょう.